图书介绍

期权、期货及其他衍生产品2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

（加）赫尔著；张陶伟译著
出版社：北京市：人民邮电出版社
ISBN：9787115193476
出版时间：2009
标注页数：767页
文件大小：135MB
文件页数：793页
主题词：金融体系－高等学校－教材

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图书目录

第1章绪论1

第2章期货市场的机制19

第3章利用期货套期保值策略43

第4章各种利率69

第5章远期和期货价格的决定93

第6章利率期货121

第7章互换139

第8章期权市场的机制169

第9章股票期权价格的性质191

第10章期权的交易策略209

第11章二叉树模型介绍227

第12章维纳过程和伊藤定理251

第13章 Black-Scholes-Merton模型269

第14章股票指数期权、货币期权和期货期权301

第15章套期保值参数329

第16章波动率微笑361

第17章数值方法377

第18章在险值421

第19章估计波动率和相关系数445

第20章信用风险465

第21章信用衍生品489

第22章奇异期权509

第23章气象、能源和保险衍生品531

第24章关于模型和数值过程的进一步讨论539

第25章鞅和测度565

第26章利率衍生证券：标准市场模型587

第27章凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整609

第28章利率衍生证券：短期利率模型623

第29章利率衍生品：HJM和LMM653

第30章互换的再次探讨671

第31章实物期权687

第32章衍生品灾难及教训703

词汇表713

DerivaGem软件……．733

主要期权、期货交易所表739

当x≤0时，N（x）表740

当x≥0时，N（x）表741

作者索引743

主题索引747