图书介绍

金融时间序列模型的贝叶斯单位根检验2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

李勇著著
出版社：北京：经济科学出版社
ISBN：9787514146127
出版时间：2014
标注页数：117页
文件大小：19MB
文件页数：128页
主题词：金融－时间序列分析

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图书目录

第1章导论1

1.1 频率单位根检验1

1.2 贝叶斯单位根检验2

1.3 基于随机波动模型的贝叶斯单位根检验5

1.4 本书的主要研究问题和创新点9

第2章厚尾金融时间序列的贝叶斯单位根检验10

2.1 引言10

2.2 模型描述11

2.3 贝叶斯单位根检验13

2.4 蒙特卡罗模拟学习17

2.5 实证分析18

2.6 结论20

第3章基于随机波动模型的贝叶斯单位根检验21

3.1 引言21

3.2 随机波动模型24

3.3 新的贝叶斯单位根检验法28

3.4 模拟研究33

3.5 实证研究39

3.6 结论44

第4章具有厚尾和协变量的随机波动模型的贝叶斯单位根检验46

4.1 引言46

4.2 具有厚尾和协变量的金融随机波动模型47

4.3 贝叶斯单位根检验49

4.4 蒙特卡罗模拟学习52

4.5 实证分析54

4.6 结论55

第5章基于跳跃的随机波动模型的贝叶斯单位根检验56

5.1 引言56

5.2 具有跳跃的随机波动模型的贝叶斯分析58

5.3 具有跳跃的随机波动模型的贝叶斯单位根检验60

5.4 模拟检验62

5.5 实证研究65

5.6 结论72

第6章具有随机波动误差的金融时间序列模型的贝叶斯单位根检验83

6.1 引言83

6.2 模型描述84

6.3 基于贝叶斯因子的单位根检验86

6.4 模拟分析88

6.5 实证分析93

6.6 结论96

第7章具有随机波动和杠杆效应误差的金融时间序列模型的贝叶斯单位根检验97

7.1 引言97

7.2 模型和方法98

7.3 模拟分析101

7.4 总结105

参考文献108

致谢117