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第1章 绪论1

第2章 中小科技企业融资概述4

2.1 中小企业文献综述4

2.1.1 国外文献4

2.1.2 国内文献9

2.1.3 中小企业文献述评15

2.2 中小科技企业融资文献综述16

2.2.1 国外文献16

2.2.2 国内文献20

2.2.3 中小科技企业文献述评22

2.3 中小科技企业融资现状23

2.3.1 国外中小科技企业融资现状23

2.3.2 国内中小科技企业融资现状26

2.4 本章小结29

第3章 中小科技企业贷款期货盯市模式构建31

3.1 盯市模式主体31

3.2 盯市模式理论支持31

3.3 期货盯市模式构建31

3.4 期货盯市模式技术路线33

第4章 中小科技企业反担保准备金设计34

4.1 文献综述34

4.1.1 国外研究现状34

4.1.2 国内研究现状35

4.2 反担保框架38

4.2.1 反担保准备金的设置38

4.2.2 反担保所需具备的要件38

4.2.3 反担保的作用39

4.2.4 反担保的方式40

4.3 在险风险值VaR43

4.3.1 在险风险值（VaR）的提出43

4.3.2 在险风险值（VaR）的定义44

4.3.3 在险风险值（VaR）的参数选择45

4.3.4 在险风险值（VaR）的应用45

4.4 其他模型49

4.4.1 BMM模型（分块样本极大值模型）49

4.4.2 POT模型53

4.4.3 基于广义帕累托分布的尾部拟合以及分位数估计54

4.5 实证分析57

4.5.1 数据说明57

4.5.2 数据分析58

4.6 各种方法下的VaR值65

4.6.1 基于正态分布的VaR估计65

4.6.2 基于历史模拟法的VaR估计68

4.6.3 基于极值理论的VaR估计69

4.6.4 VaR与POT模型的优选方案70

4.6.5 中小科技企业反担保运行方案75

4.7 本章小结76

第5章 基本担保费率定价97

5.1 文献综述98

5.1.1 信用担保定价国内外研究现状98

5.1.2 期权博弈理论国内外研究现状101

5.2 国际中小企业信用担保的发展概况104

5.2.1 古代的信用担保104

5.2.2 现代制度条件下的信用担保105

5.3 信用担保叙述113

5.3.1 信用担保的经济学原理113

5.3.2 信用担保及其法律意义115

5.3.3 信用担保的风险特点116

5.3.4 信用担保的信息经济学分析118

5.3.5 信用担保的功能123

5.4 中小企业信用担保125

5.4.1 中小企业信用担保体系125

5.4.2 中小企业信用担保资金来源126

5.4.3 中小企业信用担保业务流程126

5.4.4 中小企业信用担保的分担机制128

5.4.5 中小企业信用担保建立的意义128

5.5 信息经济学视角下的信用担保风险129

5.6 传统信用担保定价方法133

5.6.1 经验定价法133

5.7 现代定价方法134

5.7.1 基于VaR模型的定价方法134

5.7.2 基于期权模型的定价方法138

5.8 最低担保费率141

5.8.1 资本资产定价模型的应用142

5.8.2 最低担保费率的构成143

5.9 期望担保费率144

5.9.1 期权博弈分析框架144

5.9.2 信用担保费率的期权博弈定价模型148

5.10 实证检验153

5.10.1 案例背景153

5.10.2 期权博弈模型运用155

5.10.3 实证研究结论与结果对比157

5.11 本章小结158

第6章 企业的系统性风险与非系统性风险指标体系159

6.1 文献综述159

6.1.1 CPV模型研究综述159

6.1.2 信用风险161

6.1.3 目前研究中的评价167

6.2 企业的系统性风险和非系统性风险168

6.2.1 企业的系统性风险168

6.2.2 企业的非系统性风险171

6.3 企业系统性风险对担保费率的影响174

6.3.1 CPV模型175

6.3.2 企业系统性风险指标体系175

6.3.3 模型检验——检验企业非系统性风险与贷款违约率之间的关系178

6.3.4 确定经济循环指标184

6.4 企业非系统性风险主要评估理论192

6.4.1 指标监控法192

6.4.2 财务报表分析法193

6.4.3 专家意见法195

6.4.4 故障树分析法196

6.4.5 风险度量方法197

6.4.6 在险风险值（VaR）方法198

6.4.7 层次分析法198

6.5 企业信贷资产的分类及方法199

6.5.1 企业信贷资产的分类199

6.5.2 企业信贷资产的分类方法200

6.5.3 现有银行信贷资产分类方法的局限性201

6.6 企业非系统性风险模糊综合评价201

6.6.1 企业财务指标体系201

6.6.2 企业非财务指标的选择205

6.6.3 企业非系统性风险指标权重的设定208

6.6.4 模糊综合预警模型的概述210

6.6.5 企业非系统性风险模糊综合评价的实施212

6.7 长城汽车股份有限公司实证分析214

6.7.1 长城汽车股份有限公司简介214

6.7.2 长城汽车贷后风险预警215

6.8 本章小结221

第7章 改进的Credit Metrics模型的运用222

7.1 研究综述222

7.1.1 担保定价的研究222

7.1.2 信用等级转移矩阵的研究225

7.1.3 有关信用风险控制的研究229

7.1.4 有关信用担保风险及风险控制的研究231

7.1.5 传统的信用风险度量方法及模型研究综述234

7.1.6 现代高级信用风险度量模型的研究综述239

7.1.7 其他信用风险度量方法研究概况242

7.2 研究意义244

7.3 信用担保风险246

7.3.1 信用担保风险产生的原因246

7.4 商业银行传统的信用风险度量方法250

7.4.1 “6C”放贷评估方法250

7.4.2 信用评分体系250

7.5 现代信用风险度量模型251

7.5.1 Credit Metrics模型251

7.5.2 麦肯锡模型251

7.5.3 CSFP信用风险附加计量模型252

7.5.4 KMV模型252

7.6 Credit Metrics模型253

7.6.1 Credit Metrics模型的特点254

7.6.2 Credit Metrics模型的基本框架255

7.6.3 Credit Metrics模型理论分析258

7.7 改进的Credit Metrics模型下担保费率的计算263

7.7.1 Credit Metrics模型的改进部分264

7.7.2 改进的Credit Metrics模型下担保费率的计算270

7.8 实证分析277

7.8.1 确定信用等级277

7.8.2 确定信用等级转移矩阵278

7.8.3 求解信用等级转移矩阵的半马尔科夫核278

7.8.4 基于半马尔科夫模型进行信用等级转移概率预测279

7.8.5 确定贷款的现值280

7.8.6 确定担保费率282

7.8.7 实证研究的结果评价283

7.9 本章小结285

第8章 中小科技企业动态风险担保费率调整286

8.1 引言286

8.2 文献综述287

8.2.1 国外研究综述287

8.2.2 国内研究现状288

8.2.3 目前研究中的评价291

8.3 传统担保费定价方法291

8.3.1 经验定价法291

8.3.2 基于期货期权视角的信用贷款担保费率定价机制293

8.3.3 基于VaR的信用担保定价模型295

8.4 动态信用评级转移矩阵的确定298

8.5 动态担保费率定价模型的构建301

8.5.1 基于VaR模型的信用担保定价的6个基本假设301

8.5.2 基于VaR模型的动态担保费率定价302

8.6 实证分析304

8.6.1 不考虑中小科技企业非系统性风险和系统性风险的月担保费率定价305

8.6.2 考虑中小科技企业的非系统性风险得到的月担保费率310

8.6.3 考虑中小科技企业微观层面的风险得到的月担保费率315

8.6.4 结论322

8.7 本章小结322

参考文献324