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第1章 绪论1

1.1金融风险的几个案例1

1.2金融风险的产生与发展23

1.3金融风险的种类32

1.4金融风险管理概述36

1.5本章小结47

复习思考题47

第2章 金融风险度量方法49

2.1 Markowitz的均值一方差模型49

2.2金融风险度量的VaR方法56

2.3投资组合的VaR分析64

2.4 V aR的计算举例68

2.5 VaR方法的局限及其最新进展75

2.6本章小结80

复习思考题81

第3章 市场风险管理82

3.1市场风险概述82

3.2用互换管理利率风险97

3.3用期货管理市场价格风险101

3.4汇率风险管理案例109

3.5本章小结117

复习思考题118

第4章 信用风险管理120

4.1信用风险管理概述120

4.2传统的信用风险度量模型122

4.3现代信用组合风险度量和管理方法126

4.4利用衍生产品管理信用风险147

4.5本章小结162

复习思考题162

第5章 交易行为风险管理163

5.1交易行为风险概述163

5.2行为金融理论概述170

5.3有效市场理论与行为心理176

5.4案例分析186

5.5本章小结190

复习思考题191

第6章 风险预算管理193

6.1风险预算管理概述193

6.2风险预算的技术198

6.3风险预算管理存在的问题213

6.4本章小结215

复习思考题216

第7章 投资组合保险策略218

7.1投资组合保险策略概述218

7.2静态投资组合保险策略220

7.3动态投资组合保险策略224

7.4组合保险策略特征与调整234

7.5本章小结238

复习思考题238

第8章 商业银行风险管理241

8.1商业银行风险管理概述241

8.2经济资本的概念及测度方法248

8.3巴塞尔协议与监管资本管理256

8.4商业银行经济资本配置271

8.5本章小结284

复习思考题284

第9章 金融风险案例286

9.1碧桂园股份掉期协议286

9.2中信泰富累计期权合约296

9.3太子奶集团危机案307

9.4远期运费协议套期保值案例313

9.5摩根大通巨亏事件322

9.6本章小结335

复习思考题335

附录336

参考文献383