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第1章 中国资产管理公司的成立及不良贷款处置方式1

1.1中国资产管理公司的成立1

1.2我国资产管理公司的发展3

1.3国际金融机构有关不良资产处置的经验4

1.4国际金融机构采用的处置管理模式5

1.5国际资产管理公司对不良资产的处置方式10

1.6中国资产管理公司不良资产主要处置方式的流程概述12

1.6.1不良资产处置流程12

1.6.2不良资产处置方式概述12

1.7不同处置方式样本分布频率对比16

1.8本章小结17

第2章 不良资产处置方式的影响因素分析19

2.1引言19

2.2影响因素分析和检验21

2.2.1影响因素分析21

2.2.2列联表检验25

2.3处置方式判别模型25

2.3.1决策树判别模型26

2.3.2决策树判别结果28

2.3.3 PLTR判别模型30

2.4本章小结31

第3章 单户处置的回收率的影响因素分析32

3.1引言32

3.2回收率总体描述33

3.2.1 LossMetrics数据库概述33

3.2.2回收率分布的直方图描述33

3.3零回收和部分回收影响因素的对比分析36

3.4不同剥离方式回收率的对比分析44

3.5本章小结55

第4章 单户处置回收率计量模型56

4.1引言56

4.2 模型自变量设定57

4.3各因素的解释力比较58

4.4回收率计量模型59

4.5宏观经济变量对计量模型的贡献61

4.6本章小结65

第5章 基于广义Beta分布的单户回收率分布特征66

5.1引言66

5.2广义Beta回归模型67

5.3不同因素下回收率的分布特征分析69

5.3.1地区因素69

5.3.2行业因素70

5.3.3经营状况因素70

5.3.4工商登记因素71

5.3.5 五级分类因素71

5.3.6担保因素72

5.4多因素广义Beta回归模型72

5.4.1基于政策性剥离样本的模型72

5.4.2基于商业性收购样本的模型75

5.4.3模型比较和分析77

5.5本章小结78

第6章 打包处置回收率的影响因素分析79

6.1引言79

6.2模型预处理80

6.2.1样本选取80

6.2.2 资产包回收率的影响因素80

6.3预估回收率81

6.3.1资产包模型介绍81

6.3.2资产包影响因素82

6.3.3 各因素的解释力比较84

6.4打包回收率计量模型85

6.5 本章小结87

第7章 不良贷款回收率的地区差异分析88

7.1引言88

7.2政策性剥离的不良贷款回收率的地区差异研究90

7.2.1研究方法与思路90

7.2.2回收率存在显著的地区差异的论证91

7.2.3回收率的地区差异原因探究93

7.3经济发展水平与市场化程度指标94

7.3.1资产组合层面94

7.3.2单样本层面99

7.4回收率的区域聚类研究100

7.4.1回收率的区域聚类实证结果100

7.4.2政策性转让贷款的区域差异总结103

7.5商业性收购的不良贷款回收率的地区差异研究103

7.5.1研究设计103

7.5.2商业性收购的不良贷款回收率存在显著地区差异的论证104

7.5.3商业性收购的不良贷款回收率的地区差异原因探究105

7.5.4商业性收购贷款地区差异总结106

7.6本章小结106

第8章 不良贷款回收率时间衰减效应分析108

8.1引言108

8.2研究设计111

8.2.1数据111

8.2.2研究思路111

8.3总样本的回收率实证111

8.4非破产企业的回收率实证113

8.4.1破产企业的特性113

8.4.2非破产企业的回收率表现114

8.5破产企业的回收率研究116

8.5.1破产企业的回收率在时间维度上的表现116

8.5.2破产企业的回收率与宏观经济周期117

8.6本章小结120

第9章 宏观经济因素对不良贷款回收率的影响121

9.1引言121

9.2数据描述和宏观变量选取122

9.3基本统计分析124

9.4回收率与宏观变量的Granger因果关系126

9.5回归分析128

9.5.1单变量模型128

9.5.2多变量模型131

9.6本章小结133

第10章 Downturn LGD的估计134

10.1引言134

10.2数据描述和宏观变量选取135

10.3基本统计分析136

10.4回收率与宏观变量的Granger因果关系137

10.5回归分析138

10.6模拟压力测试140

10.7本章小结142

第11章 资产管理公司和商业银行LGD模型对比143

11.1引言143

11.2不良贷款回收率全模型构建144

11.2.1模型构建框架144

11.2.2实证结果145

11.3商业银行贷款回收率全模型构建150

11.3.1全样本判别模型150

11.3.2影响因素分析152

11.3.3全样本判别模型构建159

11.3.4组合模型162

11.3.5 模型簇效果分析164

11.3.6商业银行贷款回收率模型小结165

11.4资产管理公司和商业银行回收率模型对比165

11.5本章小结167

第12章 前事不忘，后事之师168

12.1结论168

12.2新一轮不良资产的集聚风险172

12.3政策建议174

12.4研究和应用展望177

参考文献180

后记186

《运筹与管理科学丛书》已出版书目188