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第1章 金融工程概述1

1.1 为什么学习金融工程1

1.2 金融工程的基本概念3

1.3 金融工程的核心技术5

1.4 金融工程的产品市场10

第2章 无套利定价原理19

2.1 什么是套利19

2.2 什么是无套利定价原理21

2.3 无套利定价原理的一般理论35

第3章 金融产品创新原理46

3.1 金融创新概述46

3.2 需求因素拉动的金融创新48

3.3 金融产品创新的方法和设计技术56

第4章 金融风险管理原理73

4.1 金融风险的几个例子73

4.2 金融风险产生的理论解释78

4.3 金融风险的分类82

4.4 金融风险的管理85

4.5 市场风险管理的VaR方法91

4.6 信用风险管理方法95

第5章 远期外汇与外汇期货103

5.1 外汇和外汇市场103

5.2 远期外汇合约106

5.3 外汇期货109

第6章 远期利率与利率期货119

6.1 远期利率合约119

6.2 短期利率期货交易125

6.3 债券期货交易129

第7章 股票指数期货139

7.1 股票指数期货概述139

7.2 全球主要股指期货介绍141

7.3 股指期货的定价146

7.4 股指期货的交易策略149

第8章 商品期货的套期保值与套利154

8.1 商品期货交易简介154

8.2 商品期货的套期保值交易156

8.3 商品期货的套利交易164

8.4 商品期货定价169

第9章 利率互换与货币互换181

9.1 利率互换的基本概念181

9.2 利率互换的定价186

9.3 货币互换190

第10章 期权与期权定价197

10.1 期权的产生197

10.2 期权的基本概念199

10.3 期权的价值及其影响因素204

10.4 期权定价的二叉树方法207

10.5 Black Scholes期权定价方法211

10.6 期权的平价定理及其性质221

10.7 期权的动态行为224

第11章 期权的发展与应用230

11.1 期权组合231

11.2 期权组合在外汇风险管理中的应用242

11.3 复杂期权249

11.4 利率上限与利率下限254

11.5 认股权证的定价261

11.6 可转换公司债券定价266

第12章 案例分析一：外汇风险管理和投机增值270

12.1 A电子公司外汇风险管理的需求背景270

12.2 外汇风险管理和投机增值的措施273

第13章 案例分析二：安然从成功到毁灭290

13.1 安然的成长史291

13.2 管理混乱与投资失误294

13.3 利用金融衍生工具的会计造假手段300

第14章 案例分析三：土地批租与农民安置中的金融创新方案314

14.1 背景描述及相关主体的利益诉求分析314

14.2 方案的设计316

14.3 本方案与传统方案的比较320

14.4 农民的就业安置及前景分析322

第15章 案例分析四：可转换债券定价与条款价值分析324

15.1 我国可转换债券的发展历程324

15.2 可转换债券的条款变化329

15.3 可转换债券的条款价值计算354

附录 上海虹桥机场可转换公司债券条款356

主要参考文献362