图书介绍

中国股票市场的系统风险与回报研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

刘仁和等著著
出版社：北京：中国经济出版社
ISBN：9787501787302
出版时间：2008
标注页数：246页
文件大小：12MB
文件页数：255页
主题词：股票－资本市场－风险管理－研究－中国

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图书目录

第一篇导论3

1中国股票市场风险与回报统计分析3

市场指数与市值规模变化3

股票收益率的统计分析5

市场风险与收益12

第二篇中国股票市场系统风险稳定性研究23

2研究综述23

国外研究现状23

国内研究现状27

简要评述31

3贝塔估计模型的选择与实证设计33

贝塔系数及其意义33

贝塔系数的估计模型40

研究设计46

4贝塔系数稳定性的实证结果及分析52

股票各月度贝塔系数的估计结果分析52

个股总波动性（稳定性）的度量66

组合贝塔值稳定性研究68

个股与组合贝塔的回归趋势70

小结83

5结论与讨论85

结论85

讨论87

附录89

第三篇是什么引起了中国股票市场波动111

6研究综述111

国外研究现状112

国内研究现状115

小结118

7实证设计121

动态戈登增长模型121

收益率方差分解模型124

8实证结果及分析129

数据来源129

变量的设计与计算129

时间序列的平稳性检验134

VAR系统的检验142

收益的方差分解147

9结论与讨论149

结论149

需要进一步讨论的问题150

附录152

第四篇中国股票市场波动对消费的影响：财富效应研究167

10导言167

11实证设计171

什么是财富效应171

影响财富效应的因素172

数据选取与计量模型的构建173

计量模型的建立176

12实证结果及分析179

输入数据进行分析179

对初步计量模型进行修正及结果输出186

对修正计量模型的检验192

实证分析总结196

13结论与启示201

中国股票市场是否存在财富效应201

国内外股票市场财富效应的比较201

各个时期货币政策的有效性203

政策建议205

附录207