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第一章 银行的功能和全面风险管理1

1.1 银行的业务和风险特征1

1.2 商业银行信贷管理流程2

1.3 银行的风险管理3

1.4 风险管理的组织结构4

1.5 全面风险管理的概念5

1.5.1 理想企业风险管理框架的特征8

1.5.2 有效风险管理框架的功能8

1.5.3 有效风险管理的监管原理10

1.6 风险测量和风险管理应用10

1.7 金融风险监管历史背景12

第二章 风险类型与风险管理核心工作15

2.1 不同风险类型简介15

2.1.1 市场风险定义及量化15

2.1.2 信用风险定义及量化18

2.1.3 操作风险定义及量化18

2.1.4 其他主要风险定义20

2.2 金融企业风险管理的核心工作24

2.2.1 风险对象的风险评估24

2.2.2 金融风险产品的估值25

2.2.3 组合风险测量和管理25

2.2.4 风险调整绩效考核26

第三章 风险测量的基本理论要素28

3.1 信用风险测量的基本框架28

3.1.1 违约风险28

3.1.2 信用风险暴露32

3.1.3 违约回收率33

3.1.4 预期和非预期信用损失33

3.1.5 信用损失测量的理念34

3.2 默顿模型35

3.2.1 股票期权的布莱克-斯科尔斯模型35

3.2.2 违约价格的默顿方法36

3.2.3 默顿方法的长处和短处39

3.3 现代组合理论40

第四章 信用风险的测量方法43

4.1 信用评级43

4.1.1 评级机构信用评级简介43

4.1.2 外部评级过程44

4.2 内部评级过程45

4.3 违约风险评级模型46

4.3.1 专家判断模型方法47

4.3.2 建立信用评分系统的传统统计方法48

4.3.3 信用评分的非传统量化方法49

4.4 违约损失估算方法回顾51

4.5 违约暴露53

4.6 典型违约概率建模过程54

4.6.1 数据清洗55

4.6.2 数据探索分析56

4.6.3 多因子分析和模型构建59

4.6.4 信用风险模型的拟合度检验60

4.6.5 信用风险模型的校准61

4.6.6 信用评级主标尺设计62

第五章 信用风险组合和经济资本模型64

5.1 信用组合和经济资本模型概述64

5.1.1 组合风险管理简介64

5.1.2 信用风险的经济资本65

5.1.3 经济资本的应用66

5.2 组合信用风险模型的基本要素67

5.2.1 模型结构68

5.2.2 组合损失方差68

5.2.3 违约相关性69

5.3 信用组合损失分布的估算69

5.3.1 信用组合损失分布概括69

5.3.2 默顿模型在信用组合损失估算中的理论框架71

5.4 组合信用风险管理商业模型归纳74

5.4.1 结构式组合信用风险模型74

5.4.2 简约式组合信用风险模型75

5.4.3 如何得到信用组合模型的损失分布75

5.5 信用组合模型中资产相关性和违约相关性的计算76

第六章 操作风险管理的基本框架79

6.1 操作风险和操作风险管理概括79

6.1.1 什么是操作风险79

6.1.2 操作风险管理的框架79

6.1.3 新巴塞尔资本协议中操作风险的衡量方法82

6.1.4 操作风险管理的内部治理和组织84

6.2 操作风险管理的实施进阶85

6.3 风险和控制的自我评估（RCSA）87

6.3.1 风险和控制自我评估的流程设计87

6.3.2 风险和控制自我评估的辅助软件88

6.3.3 RCSA中研讨会的注意事项89

6.3.4 RCSA中问卷调查的注意事项89

6.3.5 RCSA的分析方法90

6.3.6 RCSA的最佳实践90

6.4 关键风险指标91

6.4.1 关键风险指标的发展92

6.4.2 关键风险指标开发与分析的最佳实践93

6.5 小结95

第七章 操作风险数据、量化和经济资本96

7.1 操作风险测量的数据方案96

7.1.1 概述96

7.1.2 内部损失数据97

7.1.3 外部损失数据98

7.1.4 情景分析101

7.2 操作风险资本模型104

7.2.1 操作风险量化概念104

7.2.2 操作风险资本建模方法104

7.2.3 不同业务线操作风险的叠加107

7.3 极值理论在操作风险量化中的应用108

第八章 市场风险计量110

8.1 市场风险计量简介110

8.1.1 市场风险计量方法110

8.1.2 内部市场风险模型111

8.1.3 市场风险的来源112

8.2 风险价值的定义和测量114

8.2.1 测量风险价值114

8.2.2 风险价值的时间转换114

8.2.3 其他风险价值测量值115

8.3 风险价值方法116

8.3.1 Delta-normal价值计量方法116

8.3.2 Delta-normal法的希腊字母计量法117

8.3.3 历史模拟法117

8.3.4 蒙特卡罗模拟法118

8.4 计算市场风险的极值理论118

8.4.1 时间依赖性120

8.4.2 估计风险价值的参数法120

8.4.3 估计风险价值的非参数法120

8.4.4 蒙特卡罗模拟法121

8.5 压力测试121

8.6 巴塞尔规则122

8.6.1 标准法122

8.6.2 内部模型法123

8.7 经济资本和市场风险124

第九章 其他风险、资产负债和流动性风险管理127

9.1 完整的风险评估和量化127

9.1.1 市场风险128

9.1.2 信用风险128

9.1.3 操作风险129

9.1.4 银行账簿的利率风险129

9.1.5 剩余风险129

9.1.6 模型风险130

9.1.7 集中度风险130

9.1.8 交易对手信用风险130

9.1.9 声誉风险131

9.1.10 流动性风险131

9.1.11 战略／经营风险131

9.1.12 资产证券化风险132

9.2 资产负债管理132

9.2.1 资产负债管理的传统方法133

9.2.2 资产负债管理的风险计量135

9.3 流动性风险管理137

9.3.1 流动性风险测量的会计指标138

9.3.2 流动性差异分析138

9.3.3 流动性风险管理中的情景分析和压力测试139

9.3.4 其他流动性风险管理方法140

第十章 监管资本、经济资本及其应用141

10.1 金融监管资本的计算141

10.1.1 旧巴塞尔资本协议的信用风险监管资本计算141

10.1.2 新巴塞尔资本协议的信用风险监管资本计算142

10.2 经济资本计算145

10.2.1 单项风险经济资本的计算145

10.2.2 总体经济资本需求的评估148

10.3 经济资本的应用152

10.3.1 资本分配152

10.3.2 风险偏好和限额管理153

10.3.3 风险调整的表现测量和风险定价153

第十一章 风险资本的内部管理和外部监管155

11.1 资本的来源和分类155

11.1.1 资本的会计定义155

11.1.2 新巴塞尔资本协议下的资本来源156

11.2 内部风险资本的管理157

11.2.1 建立完善的资本管理架构157

11.2.2 资本管理的内部治理158

11.2.3 企业全面风险管理框架159

11.3 风险资本的表现测量160

11.3.1 资本资产定价模型对资金成本的估算160

11.3.2 风险资本的预后测量162

11.3.3 风险调整绩效衡量165

11.3.4 风险资金表现测量的应用166

11.4 资本管理的监管要求167

第十二章 风险测量和管理系统的设计和应用170

12.1 信用风险管理系统的组成171

12.1.1 信用风险管理系统的数据结构171

12.1.2 风险暴露计算引擎174

12.1.3 投资组合分析模块175

12.2 信用评级系统的设计和应用175

12.2.1 构建客户化的信用风险数据集市177

12.2.2 信用评级系统的功能模块177

12.3 市场风险管理系统的设计和应用178

12.4 操作风险管理系统的设计和应用181

12.5 新巴塞尔资本协议管理系统的设计和应用184

12.5.1 新资本协议管理系统功能和要求总览184

12.5.2 监管资本管理解决方案模组185

12.5.3 新资本协议管理系统的功能需求186

附录A 专家判断法的辅助方法189

A.1 层次分析法189

A.2 模糊逻辑190

A.3 粗糙集合理论191

附录B 信用风险模型验证方法192

B.1 模型表现的准确性检验192

B.1.1 第一类误差和第二类误差192

B.1.2 交叉检验193

B.1.3 重采样和自举法193

B.1.4 样本外检验194

B.1.5 受验者工作特征（ROC）和卡方（X2）检验统计195

B.1.6 柯尔莫戈洛夫-斯米尔诺夫（KS）检验196

B.1.7 累积准确性曲线197

B.1.8 准确性比率198

B.1.9 其他检验199

B.2 风险同质性检验方法201

B.2.1 二项式测试202

B.2.2 粒度调整202

B.2.3 条件信息熵比率203

B.2.4 矩匹配204

B.3 稳定性检验204

B.3.1 总体稳定指数204

B.3.2 正态测试204

B.3.3 Herfindahl指数205

B.3.4 卡方检验205

B.3.5 交通灯检验206

附录C 中国银行监督管理委员会规定的操作风险损失类型207

附录D 操作风险测量的统计基础211

D.1 期望值211

D.2 方差与标准差211

D.3 协方差与相关性212

D.4 斜度212

D.5 肥尾测量212

D.6 常用统计分布213

参考文献217

索引221