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第1章 时间序列分析的数学基础1

§1.1 随机过程的概念与基本类型1

§1.2 平稳过程及其特性9

§1.3 线性差分方程21

§1.4 最小方差估计23

§1.5 动态数据预处理25

§1.6 本章小结36

第2章 时间序列模型及其特征函数37

§2.1 平稳时间序列模型结构37

§2.2 时间序列模型的特征函数40

§2.3 时间序列模型的谱函数54

§2.4 本章小结59

第3章 时间序列模型辨识与参数估计61

§3.1 样本的统计参数61

§3.2 时间序列模型的参数估计66

§3.3 时间序列模型的最小二乘估计76

§3.4 本章小结81

第4章 时间序列模型结构识别与定阶方法82

§4.1 模型定阶的残差平方和方法82

§4.2 模型定阶的偏相关函数法83

§4.3 模型定阶的F检验法86

§4.4 模型定阶的FPE准则法89

§4.5 模型定阶的AIC准则法91

§4.6 模型定阶的BIC准则法93

§4.7 本章小结95

第5章 时间序列分析的工程应用（一）97

§5.1 带钢连轧机张力控制简介97

§5.2 张力数据的采集98

§5.3 采用DDS方法建立张力ARMA模型99

§5.4 张力ARMA模型的动态特性分析103

§5.5 张力ARMA模型的预报109

§5.6 用张力信号识别与监测断带故障的初步探讨112

§5.7 本章小结114

第6章 时间序列分析的工程应用（二）115

§6.1 微小飞行器及机载控制系统简介115

§6.2 实验数据采集与处理118

§6.3 ARX模型结构与参数辨识120

§6.4 俯仰控制通道的ARX建模与分析123

§6.5 滚转控制通道的ARX建模与分析129

§6.6 基于ARX模型的补偿控制器设计与实现131

§6.7 本章小结135

第7章 时间序列分析的最新研究进展137

§7.1 时间序列与小波变换137

§7.2 时间序列与混沌理论143

§7.3 时间序列与分形理论153

§7.4 时间序列与数据挖掘163

§7.5 本章小结171

练习题173

附表178

附表1.5.1 游程检验用γ分布图178

附表1.5.2 标准正态分布函数表179

附表1.5.3 x2分布表181

附表4.3.1 F分布表182

附表4.6.1 机械振动位移实验数据序列184

附表4.6.2 水文站最大径流量记录数据185

附表5.3.1 张力1号模型ARMA（10，9）辨识结果186

附表5.3.2 张力2号模型ARMA（10，9）辨识结果187

附表5.3.3 张力3号模型ARMA（10，9）辨识结果188

附表5.3.4 张力4号模型ARMA（10，9）辨识结果189

参考文献190