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监管与市场双重约束下商业银行的投资银行业务发展策略研究　An Analysis on Investment Banking Strategy of Commercial Bank Facing Regulatory and Market Constraints　彭惠4

内容摘要4

Abstract5

1　引言与文献概述7

1.1 选题的背景与意义7

1.2　文献综述及评论10

1.3 本文的研究工作11

2　投资银行业务内部化经营的一般理论分析13

2.1 无约束环境下商业银行发展投资银行业务的模式选择13

2.2 存在监管约束下商业银行的组织模式选择17

2.3 市场约束与投资银行业务的内部化经营倾向30

2.4 内部经营的相对优势分析：组织形式的多元化经营收益比较36

2.5 内部经营倾向与银行自身对多元化经营收益的追求45

3　商业银行内部开展投资银行业务的产品选择49

3.1　投资银行业务与客户梳理49

3.2 　 投资银行业务的风险—收益比较58

3.3　投资银行业务的协同效应比较62

3.4 商业银行开展投资银行业务的产品选择、客户定位与产品优势67

4　实现多元化收益的组织条件：全能银行内部交叉营销的组织设计75

4.1 协同效应的实现程度、交叉销售的有效性与集团组织设计要素75

4.2 银行内部的部门设置与产品职能分工：通过业务整合消除内部组织之间的产品替代与竞争77

4.3 营销渠道整合与营销模式再造82

4.4 金融集团内的冲突处理与利益协调机制86

4.5 基于风险与交叉销售的效绩评价和激励制度90

5 市场约束下投资银行与商业银行盈利模式的困境与突破93

5.1 我国金融市场的基本制度、结构与运行特征93

5.2 资本市场制度性缺陷与投资银行的生存困境：以证券业务为核心的市场依赖型盈利模式99

5.3 货币市场与信贷市场约束下商业银行的生存发展困境114

5.4 金融市场约束下商业银行与投资银行盈利模式的转变：信贷市场与资本市场的结合点121

6　监管约束下投资银行业务内部经营的发展空间128

6.1 内部经营的制度供给分析：监管框架与投资银行未来盈利模式的相容128

6.2　投资银行业务的内部经营已成为我国商业银行的现实选择132

7　我国商业银行发展投资银行业务的模式、产品与协同发展策略137

7.1 国有商业银行发展投资银行业务的组织模式选择137

7.2 国有商业银行发展投资银行业务的产品选择144

7.3 我国商业银行在发展投资银行业务过程中面临的问题与对策149

8　结论163

参考文献166

附录：专用名词英汉对照表169

银行全面风险管理理论及其应用研究 Study on Teory and Implementation of Banking Enterprise Risk Management 唐国储174

内容摘要174

Abstract175

前言177

1 交易、交易成本与企业理论180

1.1 引言180

1.2　企业的概念182

1.3　企业为何存在187

1.4　企业经济意义的进一步探讨189

2　全面风险管理的行业标准与监管要求191

2.1 COSO《全面风险管理统一框架》194

2.2 内部控制、全面风险管理与《巴塞尔资本协议Ⅱ》203

3 国际先进银行全面风险管理体系考察与比较208

3.1 美国银行208

3.2　花旗集团209

3.3 蒙特利尔银行集团210

3.4　加拿大帝国商业银行212

3.5 国际先进银行风险管理体系比较213

4　中国工商银行全面风险管理体系的构建217

4.1 关于银行全面风险管理的几个基本问题217

4.2 关于银行全面风险管理的监管要求221

4.3 关于工商银行建立全面风险管理体系的建议223

结论229

参考文献230

附录：专用名词英汉对照表233

我国商业银行流动性与利率风险管理研究 Study on the Liquidity Risk and Interest Rate Risk Management about Chinese Commercial Banks　杨建林238

内容摘要238

Abstract239

1　绪论241

1.1 问题提出241

1.2　研究背景242

1.3　研究意义245

1.4　本文的内容结构与创新之处246

2　流动性风险及其测量249

2.1 商业银行流动性问题的有关概念249

2.2　流动性风险的成因250

2.3 流动性风险的测量技术252

3　流动性风险管理265

3.1 流动性需求预测265

3.2 当前环境下我国商业银行流动性风险管理的现实选择270

3.3 当前环境下我国商业银行的流动性风险管理模型276

3.4　结论与建议282

附录：活期存款沉淀率的测算及其在我国商业银行流动性风险管理中的应用283

4.1 利率风险的类型及其在我国商业银行中的表现287

4　利率风险及其测量287

4.2　利率风险的测量方法290

4.3　模型验证297

4.4　利率风险的实证分析302

4.5　结论与建议309

5　利率风险管理对策310

5.1 长、中、短期利率走势预测及其应用310

5.2　利率风险管理技术318

5.3 当前环境下我国商业银行利率风险管理的现实选择324

5.4 当前环境下我国商业银行的利率风险与流动性风险协调管理模型330

5.5　结论、问题与建议334

6　结论341

参考文献345