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第一篇 基础篇3

第一章 绪论3

第一节 什么是计量经济学3

第二节 经验分析的步骤7

第三节 经济数据的类型12

第四节 案例（分析步骤）14

本章小结17

复习题18

第二章 简单线性回归模型19

第一节 回归分析概述19

第二节 简单线性回归模型24

第三节 简单回归模型的参数估计34

第四节 评价回归方程的质量46

第五节 实例48

第六节 实验：简单线性回归模型参数估计49

本章小结61

复习题62

第三章 多元线性回归模型64

第一节 使用多元回归的动因64

第二节 经典多元线性回归模型68

第三节 多元回归模型的参数估计70

第四节 多元线性回归模型实例75

第五节 实验79

本章小结83

复习题84

第四章 多重共线性86

第一节 多重共线性的概念87

第二节 多重共线性产生的原因及后果88

第三节 多重共线性的诊断90

第四节 多重共线性的补救91

第五节 实例96

第六节 实验100

本章小结104

复习题105

第二篇 扩充篇109

第五章 可化为线性的多元非线性回归模型109

第一节 双对数线性模型109

第二节 半对数模型114

第三节 倒数模型118

第四节 其他典型模型121

第五节 案例122

第六节 实验124

本章小结128

复习题129

第六章 多元回归模型的推断问题132

第一节 关于个别偏回归系数的假设检验133

第二节 关于总体显著性的假设检验137

第三节 实例139

第四节 实验142

本章小结147

复习题147

第三篇 一些特殊问题153

第七章 截面数据的异方差性153

第一节 异方差性153

第二节 异方差的原因157

第三节 异方差性的后果159

第四节 异方差性检验161

第五节 异方差的修正167

第六节 实例173

第七节 实验178

本章小结184

复习题184

第八章 时间序列数据的序列相关性188

第一节 序列相关性188

第二节 序列相关性的原因189

第三节 序列相关性的后果192

第四节 序列相关性的检验194

第五节 序列相关的修正201

第六节 实例204

第七节 实验210

本章小结219

复习题220

第四篇 专题篇229

第九章 置信区间229

第一节 参数估计量的置信区间230

第二节 预测值的置信区间231

第三节 实例236

第四节 实验238

本章小结246

复习题247

第十章 时间序列计量经济学模型249

第一节 时间序列的基本概念250

第二节 时间序列平稳性检验254

第三节 协整与误差修正模型259

第四节 案例：我国居民人均消费与人均GDP的时间序列分析267

第五节 实验：时间序列计量经济学模型272

本章小结283

复习题283

附录 统计分布表285

参考文献297