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第一篇 导论1

第1章 认识投资2

1.1投资的定义2

1.2投资分类2

1.3投资与投机4

1.4投资、直接融资与经济4

1.5投资主体、投资银行与投资环境6

1.6职业证书与就业目标10

总结12

关键词汇12

思考题12

第2章 收益与风险14

2.1投资的收益14

2.2投资的风险19

2.3风险的衡量19

2.4收益与风险的关系21

总结24

关键词汇24

思考题25

第3章 市场中的投资工具26

3.1固定收益类投资工具26

3.2权益类投资工具29

3.3衍生类投资工具32

3.4其他衍生工具43

3.5不同投资工具的风险与收益特征48

总结51

关键词汇51

思考题51

第4章 证券投资基金及其他间接证券投资工具53

4.1间接证券投资工具53

4.2我国的间接证券投资工具55

4.3证券投资基金概述58

4.4证券投资基金收益、费用及估值61

4.5证券投资基金收益分配及税收64

总结65

关键词汇65

思考题65

第5章 证券市场的组织与运行67

5.1证券市场概述67

5.2证券发行市场68

5.3证券交易市场73

5.4场外交易市场77

5.5证券市场价格指数83

总结90

关键词汇91

思考题91

第6章 如何进行证券交易92

6.1证券交易的方式92

6.2证券交易程序93

6.3证券交易指令95

6.4买空与卖空96

总结97

关键词汇98

思考题98

第二篇 现代投资理论99

第7章 现代投资理论导论100

7.1现代投资理论的起源与发展100

7.2现代投资理论的基石与探索102

总结103

关键词汇104

思考题104

第8章 资产组合理论105

8.1资产组合理论的基本假设与结构105

8.2资产组合统计基础106

8.3证券组合的可行域与有效边界112

8.4最优证券组合117

8.5因素模型120

总结124

关键词汇125

思考题125

第9章资本资产定价模型126

9.1资本资产定价模型的假设条件126

9.2不限制无风险借贷条件下的资本资产定价模型127

9.3条件拓展下的资本资产定价模型136

9.4资本资产定价模型的应用137

9.5资本资产定价模型的无效与实证检验139

总结142

关键词汇142

思考题142

第10章 套利定价理论（APT）144

10.1套利的含义144

10.2套利定价理论的推导144

10.3单因素模型下，APT套利机制分析145

10.4纯因素的作用一对APT进一步的解释147

10.5套利定价理论与CAPM模型的比较及应用147

10.6现代组合理论的发展与局限148

总结150

关键词汇150

思考题150

第11章 有效市场假说152

11.1有效市场的假说152

11.2几种有效市场的假设153

11.3有效市场假设的检验和结果155

11.4对有效市场假说的评价157

总结158

关键词汇159

思考题159

第12章 期权定价模型160

12.1看涨期权的Black-Scholes期权定价模型160

12.2看跌期权的Black-Scholes期权定价模型162

12.3运用Black-Scholes模型给支付红利的股票期权定价162

12.4二项树定价法162

总结163

关键词汇163

思考题163

第13章 行为金融理论165

13.1理论基础及其与传统投资理论的区别165

13.2行为金融理论投资行为模型166

13.3对某些市场无效率现象的解释168

13.4行为金融理论的应用169

总结170

关键词汇170

思考题170

第三篇 固定收益证券分析与管理171

第14章 固定收益证券的特征172

14.1债券的基本特征172

14.2不同类型债券的特点174

14.3债券违约风险的衡量178

总结183

关键词汇183

思考题183

第15章 债券收益分析185

15.1债券收益率的计算185

15.2利率的决定因素189

15.3利率的期限结构194

总结201

关键词汇201

思考题201

第16章 债券价格分析203

16.1债券的估值模型203

16.2债券价格波动性206

16.3债券的久期209

16.4债券的凸性215

16.5对债券的久期和凸性的进一步研究219

总结222

关键词汇222

思考题222

第17章 固定收入证券组合管理225

17.1消极的债券组合管理225

17.2积极的债券管理230

17.3匹配融资法237

总结240

关键词汇240

思考题240

第四篇 权益类证券的估值与分析242

第18章 宏观经济与行业分析243

18.1世界经济243

18.2国内宏观经济245

18.3行业分析256

总结262

关键词汇262

思考题263

第19章 公司分析265

19.1市场竞争地位265

19.2经营管理能力267

19.3公司财务报表分析269

总结284

关键词汇284

思考题284

第20章 权益类证券估值289

20.1资产净值估值法289

20.2贴现现金流估值法（Discounted Cash Flow，DCF）290

20.3比率估值法295

20.4股票估值：巴菲特的观点300

总结302

关键词汇302

思考题302

第21章 技术分析305

21.1技术分析的理论基础305

21.2价格趋势及其确认312

21.3图形分析316

21.4技术指标分析327

21.5技术分析的变异336

总结338

关键词汇338

思考题338

第22章 财务管理决策与公司价值339

22.1投资决策与公司价值339

22.2兼并与公司价值341

22.3融资决策与公司价值344

22.4股息政策与公司价值351

总结355

关键词汇355

思考题355

第23章 股票投资实务356

23.1股票投资：一个操作框架356

23.2如何分析股市中的消息358

23.3如何识破主力机构真实意图362

23.4股票投资策略364

23.5股票买卖方法366

总结367

关键词汇368

思考题368

第五篇 衍生工具分析与定价369

第24章 远期和期货市场370

24.1远期合约与期货合约370

24.2期货市场的交易机制375

24.3期货市场交易策略379

总结386

关键词汇386

思考题387

第25章 期货分析与定价388

25.1套期保值压力理论388

25.2持仓成本定价模型389

25.3其他期货定价理论393

25.4期货定价与远期定价394

总结394

关键词汇395

思考题395

第26章 期权市场396

26.1期权的基本性质396

26.2期权交易403

26.3到期时期权的损益404

26.4期权交易策略407

26.5看跌期权与看涨期权的平价定理412

26.6期权创新413

总结416

关键词汇416

思考题416

第27章 期权分析与定价419

27.1期权定价基础419

27.2布莱克一舒尔茨定价模型421

27.3二项树定价法425

27.4可转换证券的定价426

总结428

关键词汇429

思考题429

第28章 互换分析430

28.1互换市场概述430

28.2互换的定价435

28.3互换套利439

总结446

关键词汇446

思考题446

第六篇 投资组合管理与评估448

第29章 投资组合管理449

29.1确定投资目标449

29.2投资约束453

29.3资产配置方法455

29.4资产组合配置策略459

29.5投资组合的调整和分散470

总结471

关键词汇472

思考题472

第30章 投资绩效评估475

30.1收益率评价法475

30.2单一期限的绩效评价477

30.3多期限单指数绩效评价方法484

30.4风险调整收益衡量的其他方法489

总结490

关键词汇490

思考题490

附录A 投资在线492

附录B 如何成为注册金融分析师？496

附录C 如何成为国际注册投资分析师？500

参考文献503