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第1章 外汇基础1

1.1 外汇市场1

1.2 国际货币体系4

1.3 即期外汇与市场规则8

1.4 外汇交易12

1.5 利率平价与外汇远期18

第2章 货币期权交易24

2.1 银行间货币期权市场24

2.2 期权的基本概念28

2.3 外汇期权的上市交易33

2.4 货币期货合约35

2.5 货币期货期权的上市交易39

第3章 欧式货币期权的估价41

3.1 套利定理41

3.2 欧式货币期权的看涨—看跌平价定理43

3.3 布莱克—斯科尔斯—默顿模型45

3.4 货币期权如何在银行间市场进行交易52

3.5 对于布莱克、斯科尔斯和默顿所作贡献的思考54

第4章 欧式货币期权分析56

4.1 基础案例分析56

4.2 希腊字母57

4.3 平价远期期权的特性66

4.4 运用货币期权进行定向交易68

4.5 运用货币期权进行套期保值75

附录：BSM模型delta推导76

第5章 波动率79

5.1 波动率的多重含义79

5.2 一些关于历史波动率表现的介绍86

5.3 波动率曲面的构建100

5.4 vanna-volga方法101

5.5 粘性delta准则104

5.6 风险中性密度104

5.7 货币期权交易105

5.8 波动率交易107

5.9 定向交易与波动率交易的结合110

附录：vanna-volga估计110

第6章 美式货币期权112

6.1 套利条件112

6.2 美式货币期权的看涨—看跌平价定理113

6.3 美式货币期权定价的一般理论115

6.4 提前行权的经济意义分析116

6.5 二项式模型119

6.6 欧式货币期权的二项式模型124

6.7 美式货币期权的估价125

6.8 有限差分法129

第7章 货币期货期权136

7.1 货币期货及其与即期汇率和远期汇率之间的关系136

7.2 货币期货期权的套利与平价理论142

7.3 欧式货币期货期权的布莱克模型147

7.4 美式货币期货期权的估值150

7.5 期货期权的二次近似模型151

第8章 障碍货币期权与两值货币期权153

8.1 单障碍货币期权155

8.2 双重障碍敲出货币期权163

8.3 两值货币期权166

8.4 或有溢价货币期权172

8.5 vanna-volga方法在障碍期权与两值期权中的运用173

8.6 公式中没有揭示的信息174

第9章 高级期权模型176

9.1 随机波动率模型177

9.2 混合跳跃—扩散过程模型179

9.3 局部波动率模型181

9.4 随机局部波动率模型182

9.5 障碍期权的静态复制法183

附录：赫斯顿模型方程197

第10章 非障碍奇异货币期权199

10.1 平均利率货币期权199

10.2 复合货币期权203

10.3 一篮子期权206

10.4 双币种期权209

10.5 对于以非障碍货币期权进行套期保值的评论213

附录：对算术平均亚式期权的蒙特卡洛模拟214

参考文献215