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前言1

谢辞11

导论：基本主题13

第Ⅰ篇 历史与机构背景3

第1章 历史背景3

1926～2001年的经济循环3

股票大多头市场8

对冲基金与多头市场10

对冲基金发展简史12

第2章 对冲基金经理人与客户19

个人投资者与机构投资人19

海外投资人22

基金中的基金23

谁投资对冲基金24

谁管理对冲基金25

第3章 对冲基金与经纪业者29

经纪业务领域30

交易34

交易与流动性35

投资银行37

再论利益冲突38

第4章 小而美41

人才跳槽42

小型企业与小型投资组合45

第Ⅱ篇 对冲基金，积极管理与效率市场53

第5章 对冲基金的挑战53

第6章 效率市场，情绪与技巧59

没有免费的午餐59

恐惧与贪婪61

过去与将来62

扮演角色的技巧63

基金经理人与铜板之间的差异68

对冲基金，效率与技巧70

第7章 分散性效率投资组合73

烂货进去，烂货出来84

下跌量波动率&下跌量相关性86

价格波动率与不确定性88

第8章 资本加权股价指数的武断95

动能与集中化100

资本市值加权方法与效率分散投资的比较101

资本市值加权方法的其他问题104

恭喜各位106

第Ⅲ篇 交易工具111

第9章 信用扩张、放空与对冲111

信用扩张112

放空116

放空操作者122

对冲与投机的比较123

第10章 期货与选择权129

一些基本策略129

期货市场131

选择权135

第11章 调幅调频投资：回报模式141

幅度与概率141

做多价格波动率与做空价格波动率145

动能投资与反向操作148

动能与风险管理151

总结153

第Ⅳ篇 相关议题157

第12章 相关法规157

共同基金与有限合伙157

海外基金162

期货基金163

分离账户164

法规的未来展望164

第13章 绩效费用167

第14章 税务171

第Ⅴ篇 对冲基金操作策略181

第15章 策略总揽181

主要策略181

历史绩效表现185

低空观察193

继续讨论之前197

第16章 股票对冲基金与全球资产配置基金201

增长型vs价值型201

技巧与能力203

全球资产配置基金204

机动型经理人205

系统性经理人207

第17章 相对价值投资213

股票多、空操作214

债券对冲217

可转换对冲225

第18章 事件导向投资233

风险套利234

合并/购并238

问题债券245

公司重整程序246

附录EACM 100指数258

附录 建议读物260