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1 导言1

1.1　研究背景及意义1

1.2　几个概念的界定和比较2

1.2.1　金融开放、金融自由化2

1.2.2　风险管理、风险监管和商业银行监管4

1.3　国内外相关研究文献综述9

1.4　基本思路和框架结构17

1.5 主要贡献及今后进一步研究的方向19

2　商业银行风险监管的理论基础21

2.1　监管的一般理论21

2.1.1　社会利益论21

2.1.2　利益集团论25

2.1.3　管制成本论30

2.2　商业银行监管的理论基础31

2.2.1　市场失灵说32

2.2.2　金融脆弱说35

2.2.3　金融约束说38

2.2.4 成本收益说39

2.3　商业银行风险监管的经济学分析41

2.3.1 市场对商业银行的资本约束42

2.3.2 监管对商业银行的资本约束46

2.4　小结55

3 商业银行风险监管的制度体系和方法57

3.1　旧《巴塞尔资本协议》的产生及主要内容57

3.1.1　旧资本协议的产生57

3.1.2　主要内容59

3.2　《巴塞尔新资本协议》的主要内容更新62

3.2.1　新资本协议的框架63

3.2.2　主要内容更新63

3.3　银行风险监管资本的计量方法67

3.3.1　资本充足率的计算67

3.3.2　信用风险资本的计量68

3.3.3 市场风险资本的计量76

3.3.4　操作风险资本的度量80

3.4 监管方法在我国的适用性：第一批新资本协议实施监管指引88

3.4.1 新资本协议对于我国的重要意义88

3.4.2 五个监管指引的主要内容90

3.4.3 五个监管指引的作用94

3.5　小结95

4　金融开放与我国商业银行风险的关系96

4.1 金融开放与发展中国家银行风险的相关性96

4.2　我国渐进式的金融开放和商业银行风险关系的演进101

4.3　对金融开放度和商业银行风险的测度107

4.3.1　对金融开放度的测度107

4.3.2　对宏观银行风险的测度113

4.4　金融开放与商业银行风险协整关系116

4.5　小结132

5　金融开放条件下的金融风险监管134

5.1 比较的视野：国外商业银行的风险监管134

5.1.1　美国商业银行风险监管134

5.1.2　英国商业银行风险监管138

5.1.3　德国商业银行风险监管141

5.1.4　三国商业银行风险监管对我国的启示144

5.2　金融开放条件下的金融市场监管博弈分析145

5.2.1 金融市场中的信息非对称及信用风险145

5.2.2　金融开放与《巴塞尔资本协议》146

5.2.3　我国金融风险监管博弈分析147

5.3　小结157

6　我国商业银行风险监管存在的问题159

6.1 商业银行风险监管法律体系存在的问题159

6.2　商业银行内部风险监管存在的问题162

6.3　商业银行外部监管部门监管存在的问题165

6.4　其他监管力量监管存在的问题169

6.4.1　市场约束170

6.4.2　行业自律171

6.4.3　社会中介机构172

6.4.4　社会舆论173

6.5　小结174

7　金融开放条件下我国商业银行风险监管的对策176

7.1 加强商业银行风险监管的法治建设176

7.1.1 加快商业银行风险监管的立法进程176

7.1.2　完善商业银行风险监管的执法体系178

7.1.3　强化商业银行风险监管的法制教育179

7.2　成立高层次的专门监管部门，加强资本充足性监管179

7.3　构建商业银行内部风险管理体系185

7.4　推进商业银行内部评级法的研究和实施187

7.5 强化信息披露与市场约束196

7.6　分步推出实施新资本协议的其他指引，落实现有监管指引201

7.7　小结204

参考文献205

附录一　银行风险评价指标体系216

附录二　经济计量方法及理论模型220