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第一章 绪论1

第一节 研究背景和研究意义1

第二节 研究内容与研究框架3

第三节 研究方法5

第四节 主要创新点5

第二章 资本账户开放的文献述评和国际经验借鉴9

第一节 资本账户开放的文献述评9

一、资本账户开放指标测度10

二、资本账户开放的资本流动效应10

三、资本账户开放与金融稳定的关系12

四、资本账户开放与央行货币政策的关系13

五、资本账户开放、金融危机与外汇储备的关系14

第二节 中国资本账户开放进程16

一、资本账户开放的初步尝试阶段：1994～2001年16

二、资本账户开放的改革阶段：2002～2010年17

三、资本账户开放的全面推进阶段：2012年至今19

第三节 中国资本账户开放现状20

一、世界资本账户开放水平20

二、我国资本账户开放程度测定22

第四节 资本账户开放的国际经验借鉴24

一、智利的经验借鉴24

二、巴西的经验借鉴26

三、泰国的经验借鉴28

第五节 国际经验的政策启示30

一、资本账户开放的有利政策启示30

二、资本账户开放的不利政策启示32

第三章 资本账户开放、金融发展与跨境资本流动关系研究35

第一节 资本账户开放与资本流动关系分析35

一、全球资本流动现状分析35

二、资本账户开放与跨境资本流动关系的理论分析38

第二节 非线性模型的设定与数据说明41

一、模型设定41

二、非线性检验与剩余非线性检验43

三、数据来源说明44

第三节 资本账户开放的资本流动效应的实证结果与分析46

一、线性检验与剩余非线性检验46

二、非线性模型的参数估计48

三、非线性转换关系分析50

第四节 资本账户开放与跨境资本净流动非线性关系的进一步讨论55

一、资本账户开放与外商直接投资净流入的非线性关系分析55

二、资本账户开放与证券投资净流入的非线性关系分析56

第五节 本章小结57

一、本章结论57

二、本章启示59

第四章 资本账户开放、金融发展与技术溢出效应关系研究——基于随机前沿模型SFA的检验61

第一节 引言61

一、跨境资本流动状况61

二、理论分析63

第二节 实证方法与数据来源说明66

一、实证方法介绍66

二、数据来源说明67

第三节 技术效率和全要素生产率实证估计结果及分析72

一、模型设定检验和分析72

二、随机前沿模型估计结果73

三、分地区技术效率和全要素生产率估计结果74

第四节 技术效率和全要素生产率影响因素分析76

一、无效率效应分析76

二、技术效率和全要素生产率影响因素的实证分析77

第五节 本章小结81

一、本章结论81

二、本章启示82

第五章 资本账户开放、东道国市场潜力与跨境资本流出动机研究83

第一节 引言83

一、中国对外直接投资现状83

二、中国对外直接投资的六大洲区域分布85

第二节 理论文献分析87

一、传统跨国公司理论87

二、类型理论88

第三节 理论与方法90

一、理论模型构建90

二、面板空间计量模型构建91

第四节 数据来源与说明93

一、对外直接投资的149个国家分布93

二、数据的描述性统计94

第五节 实证估计结果及分析95

一、基于SAR模型的实证分析95

二、基于SEM模型的实证分析97

第六节 本章小结98

一、本章结论98

二、本章启示99

第六章 资本账户开放、央行干预与汇率波动关系研究101

第一节 引言101

一、问题提出101

二、文献理论分析103

第二节 理论模型105

一、理论模型构建105

二、研究假说108

第三节 研究方法论109

一、BQ-SVAR介绍109

二、过度识别检验设定110

第四节 数据来源及说明111

一、国内生产总值增长率和名义利率111

二、通货膨胀率和实际汇率113

三、外汇干预指数115

第五节 资本账户开放、央行干预与汇率波动实证分析116

一、单位根检验116

二、协整检验117

三、脉冲响应分析118

四、预测方差分解分析123

五、递归预测方差分解分析125

第六节 政策模拟分析127

一、滤波方法介绍127

二、政策模拟的福利分析128

第七节 本章小结129

一、本章结论129

二、本章启示130

附录6-1 鞍点路径证明131

附录6-2 日本和英国模型设定的长期约束条件证明132

附录6-3 没有长期约束条件的实际汇率累积脉冲响应函数133

第七章 资本账户开放、汇率制度抉择与货币危机关系研究135

第一节 引言135

一、问题提出135

二、货币危机定义及机理分析136

第二节 模型设定与指标构建选取138

一、货币危机测度138

二、汇率制度分类测度139

三、数据来源及说明140

第三节 实证结果及其分析142

一、不同汇率制度下货币危机发生的概率142

二、汇率制度与货币危机关系的实证分析143

三、资本账户开放与货币危机关系的实证分析146

四、资本账户开放、汇率制度与货币危机的实证分析146

第四节 本章小结150

一、本章结论150

二、本章启示150

第八章 资本账户开放、外汇储备变动与货币政策传导机制研究153

第一节 引言153

一、问题提出153

二、研究思路154

第二节 资本管制和央行干预的时变参数泰勒规则理论模型156

一、基本理论模型156

二、时变参数SVAR模型160

三、估计方法161

第三节 数据来源及说明163

一、利率、M2增速和通胀率163

二、产出缺口和实际汇率164

三、外汇储备变化与央行干预166

第四节 实证结果与分析166

一、基于常系数模型的估计结果166

二、基于时变参数向量自回归模型的估计结果168

三、不同时点的时变脉冲响应分析172

四、短期、中期和长期时变脉冲响应分析174

第五节 本章小结177

一、本章结论177

二、本章启示178

第九章 资本账户开放、金融风险与外汇储备的非线性关系研究179

第一节 引言179

一、问题提出179

二、理论文献分析180

第二节 非线性模型的设定与数据说明184

一、理论模型构建184

二、实证框架设定186

三、数据来源说明188

第三节 外汇储备动机的实证结果与分析190

一、外汇储备非线性动机的实证检验190

二、外汇储备动机的非线性参数估计194

第四节 非线性转换关系分析197

一、资本账户开放、外债风险与外汇储备动机非线性关系分析197

二、资本账户开放、流动性风险与外汇储备动机非线性关系分析200

第五节 本章小结203

一、本章结论203

二、本章启示204

第十章 结束语205

参考文献207

索引239

后记241

专家推荐表243